Философия трейдинга (часть 2)

Философия трейдинга (часть 2).

  • 17 декабря 2015, 17:18
  • MENERAVV

По горячим следам топика:
Философия трейдинга (часть 2).
Философия трейдинга (часть 2).

Сказано, пожалуй, весьма красиво, но бессодержательно . Ведь, если
сказал " А ", то говори и " Б ", верно? Зачем умалчивать это самое " Б "?
В мире трейдинга существуют целых два " волшебных " слова, всегда
повергающих любого трейдера в благоговейный трепет. Это “ПРЕДСКАЗУЕМ”
и “СПРОГНОЗИРОВАТЬ”. Конечно, всегда можно органичиться лишь
«оболочкой» слова, не вникая в его суть и содержание. Однако, вопросы
типа " а на сколько? ", " а полностью или частично? " и т.п. возникают
в голове спонтанно, словно рой навязчивых мух.
Вот, о сути и содержании этих самых слов давайте и поговорим сейчас.

// Чтобы не было путаницы говорим только о фьючерсе на ИРТС //

Что такое ЦЕНА на фьючерс? Если отбросить один нолик, то это ни что
иное как множество — множество всех натуральных чисел N :

{1, 2, 3,…, +∞} .

Но, что за " детский сад ", можете возразить Вы?! Верно! Полностью
соглашусь с Вами! Уровень 5 класса в таком вопросе нас совершенно никак
не устраивает. Все-таки мы с Вами уже взрослые люди, причём,
преимущественно все, с высшим образованием. Потому воспользуемся
инструментарием из общей топологии . Будет весьма к месту!

// Тополо́гия (от др.-греч. τόπος — место и λόγος — слово, учение) —
раздел математики, изучающий в самом общем виде явление непрерывности,
в частности свойства пространств, которые остаются неизменными при
непрерывных деформациях, например, связность, ориентируемость.
В отличие от геометрии, в топологии не рассматриваются метрические
свойства объектов (например, расстояние между парой точек). //

При таком подходе наше множество {1, 2, 3,…, +∞} будет являться
множеством всех возможных внешних точек , которые могут " разбивать "
открытое подмножество ЦЕНы , заданное интервалом (1, +∞) на поле
вещественных чисел R .

// Вы спросите, почему задаём интервалом (1, +∞) , а не (0, +∞) ? Ответ
прост. Полагается, что никому не может прийти на ум шорт фьючерса при
цене равной в 1 тик . //

Теперь главный вопрос. А что представляет собой какая-либо внешняя
точка Е ∈ {1, 2, 3,…, +∞} ? Для этого открываем график каждый со
своим «любимым» таймфреймом и находим на нём следующее:
«Эх, вот, было бы как хорошо, если б вот здесь зашортить/влонжить
Это самое " вот здесь " и есть та самая внешняя точка Е из множества.
Если сильно не придираться, то внешняя точка Еэкстемум .
(На самом деле это не совсем так.)

// Экстре́мум (лат. extremum — крайний) в математике — максимальное
или
минимальное значение функции на заданном множестве. Точка, в
которой
достигается экстремум, называется точкой экстремума.
Соответственно,
если достигается минимум — точка экстремума называется
точкой
минимума , а если максимум — точкой максимума .
В математическом
анализе выделяют также понятие локальный
экстремум
(соответственно минимум или максимум) . //

Причём у каждой внешней точки Е , помимо такого атрибута как
min/max (лонговая/шортовая) , есть еще такой атрибут как ранг (или
класс приоритета ) — Е^ . Так вот, если взять внешнюю точку Е^
наивысшего ранга ( 8 -го для фИРТС) такую, что, например, Е^ = 10 и
Е^ ∈ min , то, грубо говоря ***** , мы получим следующее «разбиение»
открытого множества ЦЕНы (1,+∞) :

(1,10) ∪ (10, +∞) ⇒ ∅ ∪ (10, +∞)

// Открытое подмножество (1,10) вплоть до " рождения " последующей
внешней точки из того же ранга Е^ — " коллапсирует ". " Рождение "
последующей внешней точки — это результат однократного прохождения
" квантовой макросистемой ЦЕНА " своего полного цикла .
****** — на самом деле всё обстоит несколько сложнее, но для простоты*
объяснения сей факт опустим. //

Таким образом, когда мы говорим “ПРЕДСКАЗУЕМ”, то надо понимать,
что:

  1. это всегда лишь наполовину ;
  2. чем ближе цикл системы к своему завершению, тем " предсказуемее "
    «интервал» появления последующей внешней точки Е^ и т.д.

Нельзя “СПРОГНОЗИРОВАТЬ” (просто не хватит мощности Вашей
торговой системе):

  1. первую и вторую производные от ЦЕНЫ ;
  2. все последствия , являющиеся следствием п.1. ( каламбур! :))) )

Как итог, суть построения любой торговой системы можно определить,
как нахождение внешней точки Е в минимально возможные сроки
после её " рождения ".

П.С. Все терминологические ссылки взяты из Википедии.
П.П.С. Как говорил А.Н.Колмогоров , достаточно полная модель
объекта
по справедливости должна называться самим объектом .
А выводы из его слов пусть каждый делает сам! :)))