Ловим "дураков" на дивидендных гэпах Сургута и Мечела

  • 17 июля 2019, 12:20

Кто-нибудь успел продать на аукционе открытия?
5% на халяву раздавали )))

111111111

https://smart-lab.ru/blog/550672.php

Это рыночная заявка, т.е. «по любой цене».

Чтобы совершить сделку по цене открытия в такой день, нужно быть первым в стакане. Т.е. выставить рыночную заявку + быстрее всех остальных (в самые первые моменты аукциона открытия в 09:50:00.000***).
Мой робот умудрился быть первым в обеих бумагах. Жаль что не успел зашортить сургут (3-я и 4-я заявки), на них меня уже обошли.

Цена аукциона открытия не может отличаться от цены закрытия предыдущего дня более чем на 10%.

Собственно сургут: 41.95 * 0.9 = 37.755

Если ожидаемый дивидендный гэп должен быть более 10%, то на аукционе открытия возникает рыночная неэффективность, т.к. всегда найдутся «дураки», которые не знали/забыли про отсечку и готовы покупать упавшую на 10% бумагу.
А вот после открытия основной сессии в 10:00:00 лимиты расширяются и цена приходит в соответствие расчетному гэпу (в данном случае падает на ~15%).

Ну а если робот не успел, то становишься счастливым инвестором, либо фиксируешь убыток на пару процентов.
Кстати поэтому выгоднее всего продавать в шорт, т.к. если робот не успеет, то заявка просто аннулируется и позиция не откроется.

Следующий раз будет через пару лет. А всякие шлаки типа НКНХп серьезным дядькам не интересны, там большую позицию не откроешь. Вон на Мечеле у меня сегодня исполнилось всего на 490 т.р., это 15 т.р. прибыли — для HFT копейки.

Иногда дураков хватает на всех. Например пару недель назад была отсечка на ЭнелРоссия ENRU, так там оказалось в запасе несколько минут, чтобы оказаться в числе первых. Оборот прошел около 2.7 млн.р. Бумага ессно не шортовая, т.е. только лонг с переносом через отсечку и дальнейшим ожиданием дивидендов.

Выставление заявки на аукционе открытия.

Цена не должна быть ниже 90% от вчерашней. А так никаких проблем быть не должно.
+не забываем что за рыночную заявку на аукционе берется дополнительная комиссия со стороны биржи. т.е. лучше кидать лимитку.

Судя по таблице обезличенных сделок мои сделки прошли самыми первыми в обеих бумагах. Цену открытия можно увидеть в любом терминале, на аукционе открытия цена одна для всех. Позиции набирались вчера перед закрытием, хотя это не так важно, т.к. ты в моменте ловишь халявные 3-5% прибыли.

У меня сегодня дивгэп более 1 млн.р. Т.к. там еще Газпром, ТМК и еще что-то уходило. Через дивиденды можно здорово оптимизировать налоги, но для 95% спекулей эта тема не актуальна.